Trading Indicadores Em Excel

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Coppock usou dados mensais para identificar oportunidades de compra quando o indicador mudou de território negativo para território positivo. Apesar de Coppock não usá-lo para vender sinais, muitos analistas técnicos consideram uma cruz de positivo para território negativo como um sinal de venda. Cálculo de SharpCharts Curva de Coppock WMA de 10 períodos de 14 períodos RoC 11-perod RoC WMA Média móvel ponderada O indicador de Taxa de variação é um oscilador de momento que oscila acima e abaixo da linha zero. Coppock usou 11 e 14 períodos porque, de acordo com um sacerdote episcopal, este era o período de luto comum quando afligindo a perda de um ente querido. Coppock teorizou que o período de recuperação para as perdas do mercado de ações seria semelhante a este prazo. Os indicadores de Taxa de Mudança foram então suavizados com uma média móvel ponderada. Como seu nome indica, uma média móvel ponderada coloca mais peso em dados recentes e menos peso em dados mais antigos. Por exemplo, um WMA de 3 períodos multiplicaria o primeiro ponto de dados por 1, o segundo ponto de dados por 2 eo terceiro ponto de dados por 3. A soma destes três números é então dividida por 6, que é a soma dos ponderadores (1 2 3), para criar uma média ponderada. A tabela abaixo mostra um cálculo de uma planilha do excel. Usando dados mensais, este indicador não irá disparar muitos sinais. Um sinal de compra dispara com uma cruz em território positivo, enquanto um sinal de venda dispara com uma cruz em território negativo. Não surpreendentemente, houve apenas cinco sinais desde o final dos anos 80. O gráfico abaixo mostra os últimos quatro sinais. O primeiro sinal desencadeou em 1988, que foi após o acidente de 1987. Os cartistas que seguem os dois sinais de venda teriam evitado os dois últimos mercados de baixa. O sinal de venda de fevereiro de 2001 teria evitado a maior parte do mercado de urso de 2000 a 2002. O sinal de venda de junho de 2008 teria obtido investidores antes da queda do mercado no segundo semestre de 2008. Esses sinais de venda poderiam ter sido usados ​​para simplesmente sair do mercado Mercado de ações e mover em dinheiro, o que teria reduzido exposição ao mercado e risco global. Flexibilidade Como mencionado acima, a Curva de Coppock é simplesmente um oscilador de momentum suavizado. O indicador de Taxa de Mudança mede o momentum e a média móvel ponderada suaviza os dados. Isso significa que o indicador pode ser usado em qualquer período de tempo. Intraday, dados diários e semanais podem ser usados ​​para ajustar one039s tradinginvesting estilo e horizonte de tempo. O gráfico abaixo mostra a Coppock Curve usando dados semanais sobre a Dow Indústria. Como esperado, o gráfico semanal produziu muitos mais sinais do que o gráfico mensal. Além de diferentes prazos, os parâmetros podem ser ajustados para tornar o indicador mais rápido ou mais lento. Uma configuração de Taxa de Variação mais curta fará com que a Curva de Coppock seja mais sensível e mais rápida, enquanto uma configuração mais longa fará com que ela fique menos sensível e mais lenta. O gráfico abaixo mostra barras diárias para o ETF Nasdaq 100 (QQQ) e a Curva Coppock (20,10,10). Esta configuração torna a Curva Coppock um pouco menos sensível, o que pode ser mais adequado para gráficos diários. Conclusões A curva de Coppock é simplesmente um oscilador de momentum suavizado. Embora tenha sido originalmente projetado para gráficos mensais e análise de longo prazo, ele pode ser usado em gráficos intradiários, diários ou semanais e as configurações podem ser ajustadas para se adequar ao estilo one039s. Os sinais principais são gerados com cruzes acima e abaixo da linha zero. Os chartists mais aggressive podem considerar procurar divergences bullish e bearish para antecipar tais crossovers. Tenha cuidado. Divergências nem sempre resultam em reversões de tendência porque a tendência pode simplesmente diminuir e continuar na mesma direção. SharpCharts A Curva Coppock pode ser encontrada na seção Indicadores abaixo do gráfico. Os usuários podem ajustar as configurações alterando os números na caixa Parâmetros. O indicador pode ser posicionado atrás do preço, acima da janela principal ou abaixo da janela principal. Ele ajuda a mudar a cor quando colocá-lo para trás o preço. Os cartistas também podem adicionar uma média móvel usando as opções avançadas. Esta média móvel age como uma linha de sinal, semelhante ao MACD. Mais Estudo Análise Técnica dos Mercados Financeiros tem um capítulo dedicado a osciladores de momento e seus vários usos. Murphy abrange os prós e contras, bem como alguns exemplos específicos de Taxa de Mudança. O livro de Pring039s mostra os princípios básicos dos indicadores de momentum cobrindo divergências, crossovers e outros sinais. Há mais dois capítulos que abrangem indicadores de momentum específicos com muitos exemplos. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. Murphy Análise Técnica Explicada por Martin Pring Martin Pring Índice de Força Relativa (RSI) Índice de Força Relativa (RSI) Introdução Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede o Velocidade e mudança de movimentos de preços. RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Os sinais também podem ser gerados procurando divergências, balanços da falha e crossovers da linha central. RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral. RSI é um indicador de impulso extremamente popular que tem sido apresentado em uma série de artigos, entrevistas e livros ao longo dos anos. Em particular, o livro de Constance Brown039s, Análise Técnica para o Profissional de Negociação, apresenta o conceito de mercado de touro e variações de mercado de urso para RSI. Andrew Cardwell, mentor de Brown039s RSI, introduziu inversões positivas e negativas para RSI. Além disso, Cardwell transformou a noção de divergência, literal e figurativamente, em sua cabeça. Wilder apresenta o RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o Parabolic SAR, Average True Range e o Conceito de Movimento Direcional (ADX). Apesar de ser desenvolvido antes da idade do computador, Wilder039s indicadores têm resistido ao teste do tempo e continuam a ser extremamente popular. Cálculo Para simplificar a explicação do cálculo, o RSI foi dividido em seus componentes básicos: RS. Ganho médio e perda média. Este cálculo RSI é baseado em 14 períodos, que é o padrão sugerido por Wilder em seu livro. As perdas são expressas como valores positivos, não como valores negativos. Os primeiros cálculos para ganho médio e perda média são médias simples de 14 períodos. Primeira soma média de ganhos nos últimos 14 períodos 14. Primeira soma média de perdas dos últimos 14 períodos 14 Os cálculos segundo e subseqüentes são baseados nas médias anteriores e na perda de ganho atual: Ganho médio (ganho médio anterior) ) X 13 ganho de corrente 14. Perda média (perda média anterior) x 13 perda de corrente 14. Tomando o valor anterior mais o valor atual é uma técnica de suavização semelhante à usada no cálculo da média móvel exponencial. Isso também significa que os valores RSI se tornam mais precisos à medida que o período de cálculo se estende. O SharpCharts usa pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico (supondo que existam muitos dados) ao calcular seus valores RSI. Para replicar exatamente nossos números RSI, uma fórmula precisará de pelo menos 250 pontos de dados. Wilder039s fórmula normaliza RS e transforma-lo em um oscilador que oscila entre zero e 100. Na verdade, um gráfico de RS parece exatamente o mesmo que um gráfico de RSI. A etapa de normalização facilita a identificação de extremos, pois o RSI está ligado à faixa. RSI é 0 quando o ganho médio é igual a zero. Assumindo um RSI de 14 períodos, um valor RSI zero significa que os preços baixaram todos os 14 períodos. Não havia ganhos a serem medidos. RSI é 100 quando a Perda Média é igual a zero. Isso significa que os preços subiram todos os 14 períodos. Não havia perdas a medir. Here039s uma planilha do Excel que mostra o início de um cálculo RSI em ação. Nota: O processo de suavização afeta os valores RSI. Os valores RS são suavizados após o primeiro cálculo. Perda média é igual à soma das perdas dividida por 14 para o primeiro cálculo. Os cálculos subseqüentes multiplicam o valor anterior por 13, adicionam o valor mais recente e dividem o total por 14. Isso cria um efeito de suavização. O mesmo se aplica ao ganho médio. Devido a esta suavização, os valores RSI podem diferir com base no período de cálculo total. 250 períodos permitirão mais suavização do que 30 períodos e isso afetará ligeiramente os valores RSI. Stockcharts volta 250 dias quando possível. Se Perda Média é igual a zero, ocorre uma situação de divisão por zero para RS e RSI é definido como 100 por definição. Da mesma forma, RSI é igual a 0 quando o ganho médio é igual a zero. Parâmetros O período de retrocesso padrão para o RSI é 14, mas pode ser diminuído para aumentar a sensibilidade ou aumentar para diminuir a sensibilidade. O RSI de 10 dias tem maior probabilidade de atingir níveis de sobrecompra ou sobrevenda do que o RSI de 20 dias. Os parâmetros look-back também dependem da volatilidade de um security039s. O RSI de 14 dias para o varejista de internet Amazon (AMZN) é mais provável que se torne sobre-comprado ou sobrevendido do que o RSI de 14 dias para Duke Energy (DUK), uma empresa de serviços públicos. RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Estes níveis tradicionais também podem ser ajustados para melhor atender a segurança ou requisitos analíticos. Aumentar a sobre-compra para 80 ou reduzir a sobre-venda para 20 reduzirá o número de leituras overboughtoversold. Os comerciantes de curto prazo às vezes usam RSI de 2 períodos para procurar leituras de sobre-compra acima de 80 e leituras de sobrevenda abaixo de 20. Overbought-Oversold Wilder considerou a sobre-compra RSI acima de 70 e sobrevendeu abaixo de 30. O gráfico 3 mostra o McDonalds com RSI de 14 dias. Este gráfico apresenta barras diárias em cinza com um SMA de 1 dia em rosa para destacar os preços de fechamento porque RSI é baseado em preços de fechamento. Trabalhando da esquerda para a direita, o estoque tornou-se oversold em julho atrasado e encontrou o apoio em torno de 44 (1). Observe que o fundo evoluiu após a leitura de sobrevenda. O estoque não foi inferior assim que a leitura sobrevendida apareceu. Bottoming pode ser um processo. A partir de níveis de sobrevenda, o RSI ultrapassou 70 em meados de setembro para se tornar sobre-comprado. Apesar desta leitura sobre-comprada, o estoque não diminuiu. Em vez disso, o estoque parou por um par de semanas e, em seguida, continuou maior. Três leituras mais sobre-compradas ocorreram antes que o estoque finalmente atingiu o pico em dezembro (2). Os osciladores Momentum podem tornar-se overbought (oversold) e permanecer assim em uma forte para cima (para baixo) tendência. As primeiras três leituras de sobrecompra previam consolidações. O quarto coincidiu com um pico significativo. O RSI passou de overbought para oversold em janeiro. O fundo final não coincidiu com a leitura de sobrevenda inicial como o estoque em última análise, o fundo de algumas semanas mais tarde em torno de 46 (3). Como muitos osciladores de impulso, as leituras de sobrecompra e sobrevenda para RSI funcionam melhor quando os preços se movem lateralmente dentro de um intervalo. O gráfico 4 mostra a negociação entre a MEMC Electronics (WFR) entre 13,5 e 21 de abril a setembro de 2009. O estoque chegou ao pico logo após o RSI ter atingido 70 anos e chegar ao fundo logo após o estoque ter atingido 30. Divergências De acordo com Wilder, Não confirma preço. Uma divergência de alta ocorre quando a segurança subjacente faz uma menor baixa e RSI forma uma maior baixa. RSI não confirma a baixa mais baixa e isso mostra forte impulso. Uma divergência de baixa ocorre quando a segurança registra um valor mais alto e o RSI forma um nível mais baixo. RSI não confirma a nova alta e isso mostra enfraquecimento momentum. O gráfico 5 mostra Ebay (EBAY) com uma divergência de baixa em agosto-outubro. O estoque moveu-se às elevações novas em setembro-outubro, mas RSI formou uns mais baixos elevados para a divergência bearish. A desagregação subseqüente em meados de outubro confirmou dinâmica de enfraquecimento. Uma divergência bullish deu forma em janeiro-março. A divergência bullish deu forma com Ebay que move-se para novos pontos baixos em março e RSI que prendem acima de seu baixo anterior. O RSI refletiu um menor impulso descendente durante o declínio de fevereiro a março. A fuga de meados de março confirmou um momento melhor. Divergências tendem a ser mais robusto quando se formam após uma leitura sobre-comprada ou oversold. Antes de ficar muito animado sobre as divergências como grandes sinais comerciais, deve-se notar que as divergências são enganosas em uma forte tendência. Uma forte tendência de alta pode mostrar numerosas divergências de baixa antes que um top realmente materialize. Por outro lado, divergências de alta podem aparecer em uma forte tendência de baixa - e ainda a tendência de baixa continua. O Gráfico 6 mostra o SampP 500 ETF (SPY) com três divergências de baixa e uma tendência de alta contínua. Essas divergências de baixa podem ter alertado para uma retirada de curto prazo, mas não havia claramente nenhuma inversão de tendência importante. Swings de falha Wilder também considerou balanços de falha como fortes indicações de uma reversão iminente. As oscilações de falha são independentes da ação de preço. Em outras palavras, as oscilações de falhas se concentram exclusivamente no RSI para sinais e ignoram o conceito de divergências. Um bullish swing de falha se forma quando RSI se move abaixo de 30 (oversold), salta acima de 30, puxa para trás, detém acima de 30 e, em seguida, quebra sua alta anterior. É basicamente um movimento para os níveis de sobrevenda e, em seguida, um nível mais alto acima dos níveis de sobrevenda. O Gráfico 7 mostra a Pesquisa em Movimento (RIMM) com RSI de 10 dias formando um balanço de falha de alta. Um balanço bearish falha formas quando RSI se move acima de 70, puxa para trás, salta, não consegue exceder 70 e, em seguida, quebra sua baixa anterior. É basicamente um movimento para os níveis de overbought e, em seguida, uma menor baixa abaixo dos níveis de sobrecompra. O gráfico 8 mostra o Texas Instruments (TXN) com um balanço de falha de baixa em maio-junho de 2008. Na Análise Técnica para o Profissional de Negociação, Constance Brown sugere que os osciladores não viajam entre 0 e 100. Isso também acontece de ser o nome do primeiro capítulo. Brown identifica uma gama de mercado de touro e um mercado de urso para RSI. RSI tende a flutuar entre 40 e 90 em um mercado em alta (tendência de alta) com as 40-50 zonas agindo como suporte. Esses intervalos podem variar dependendo dos parâmetros RSI, força da tendência e volatilidade do título subjacente. O gráfico 9 mostra o RSI de 14 semanas para o SPY durante o mercado de alta entre 2003 e 2007. O RSI subiu acima de 70 no final de 2003 e depois mudou para sua faixa de mercado de alta (40-90). Houve um excesso de 40 abaixo de 40 em julho de 2004, mas RSI segurou a zona 40-50 pelo menos cinco vezes a partir de janeiro de 2005 até outubro de 2007 (setas verdes). De fato, observe que os pullbacks para esta zona forneceram pontos de entrada de baixo risco para participar da tendência de alta. Por outro lado, RSI tende a flutuar entre 10 e 60 em um mercado de baixa (tendência de baixa) com a zona 50-60 agindo como resistência. O Gráfico 10 mostra o RSI de 14 dias para o Índice de Dólar Americano (USD) durante sua tendência de queda de 2009. RSI moveu-se a 30 em março para sinalizar o começo de uma escala do urso. A zona 40-50 subseqüentemente marcou a resistência até uma fuga em dezembro. Inversões positivas e negativas Andrew Cardwell desenvolveu inversões positivas e negativas para RSI, que são o oposto de divergências de baixa e de baixa. Cardwell039s livros estão fora de impressão, mas ele oferece seminários detalhando esses métodos. Constance Brown credita a Andrew Cardwell por sua iluminação RSI. Antes de discutir a técnica de reversão, deve-se notar que a interpretação de Cardwell de divergências difere de Wilder. Cardwell considerou divergências bearish como o fenômeno do mercado de touro. Em outras palavras, divergências de baixa tendem a se formar em tendências de alta. Da mesma forma, divergências de alta são consideradas fenômeno de mercado de urso indicativo de uma tendência de baixa. Uma inversão positiva se forma quando o RSI forja uma baixa mais baixa e a segurança forma uma maior baixa. Essa menor baixa não está em níveis de sobrevenda, mas geralmente entre 30 e 50. O gráfico 11 mostra MMM com uma reversão positiva formando em junho de 2009. MMM quebrou resistência algumas semanas mais tarde e RSI movido acima de 70. Apesar de um ímpeto mais fraco com uma menor baixa No RSI, o MMM manteve-se acima da sua baixa anterior e mostrou força subjacente. Em essência, a ação de preço superou o impulso. Uma inversão negativa é o oposto de uma reversão positiva. RSI forma um nível mais alto, mas a segurança forma um nível mais baixo. Mais uma vez, a maior alta é geralmente apenas abaixo dos níveis de sobrecompra na área 50-70. O Gráfico 12 mostra o Starbucks (SBUX) formando um valor mais baixo, uma vez que o RSI forma um nível mais alto. Mesmo que RSI forjou uma nova alta e impulso foi forte, a ação de preço não confirmou como inferior alta formada. Esta inversão negativa previu a grande ruptura de apoio no final de junho e um declínio acentuado. Conclusões RSI é um oscilador de momentum versátil que resistiu ao teste do tempo. Apesar das mudanças na volatilidade e nos mercados ao longo dos anos, o RSI permanece tão relevante agora quanto nos dias de Wilder. Enquanto as interpretações originais de Wilder039 são úteis para entender o indicador, o trabalho de Brown e Cardwell leva a interpretação RSI para um novo nível. Ajustar-se a este nível leva algum repensar por parte dos cartistas tradicionalmente educados. Wilder considera que as condições de sobre-compra estão prontas para uma reversão, mas a sobre-compra também pode ser um sinal de força. As divergências bearish produzem ainda alguns sinais bons do sell, mas os chartists devem ser cuidadosos em tendências fortes quando as divergências bearish são realmente normais. Mesmo que o conceito de reversões positivas e negativas possa parecer minar a interpretação de Wilder, a lógica faz sentido e Wilder dificilmente ignoraria o valor de colocar mais ênfase na ação de preço. Inversões positivas e negativas colocam a ação de preço da segurança subjacente primeiro eo segundo indicador, que é a maneira que deveria ser. As divergências bearish e bullish colocam primeiramente o indicador ea ação do preço em segundo. Ao colocar mais ênfase na ação de preços, o conceito de reversões positivas e negativas desafia o nosso pensamento para os osciladores de momentum. Usando com SharpCharts RSI está disponível como um indicador para SharpCharts. Uma vez selecionados, os usuários podem colocar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Colocar o RSI diretamente no topo do gráfico de preços acentua os movimentos em relação à ação do preço do título subjacente. Os usuários podem aplicar opções avançadas para suavizar o indicador com uma média móvel ou adicionar uma linha horizontal para marcar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Pesquisas Sugeridas RSI Sobrevivência em Uptrend. Esta análise revela ações que estão em uma tendência de alta com RSI sobrevendido. Em primeiro lugar, as ações devem estar acima de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência de alta global. Em segundo lugar, RSI deve atravessar abaixo de 30 para se tornar oversold. RSI Overbought na tendência de baixa. Esta análise revela stocks que estão em uma tendência de baixa com RSI sobrecomprometido para baixo. Em primeiro lugar, as ações devem estar abaixo de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência de queda global. Em segundo lugar, RSI deve atravessar acima de 70 para tornar-se overbought. Estudo Adicional O livro de Brown da Constance leva o RSI para um novo patamar com o mercado de alta e as variações do mercado de urso, reversões positivas e negativas e projeções baseadas no RSI. Alguns métodos de Andrew Cardwell, seu mentor RSI, também são explicados e refinados no livro. Análise Técnica para o Profissional de Negociação Constance Brown